后端开发(量化应用) 30-45k
上海 1-5年 学历不限 招1人 7月21日更新
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职位介绍
岗位职责 1. 系统架构与搭建:主导或核心参与搭建基于Level2行情(逐笔委托、逐笔成交等)的因子挖掘系统,包括数据接收、存储、处理、计算和回测引擎等全链路模块。 2. 数据处理管道开发: · 负责Level2高频数据的实时/离线接收、解析、清洗和存储方案的设计与实现。 · 构建高效的数据预处理流程,处理数据缺失、异常、对齐等问题,保证数据质量。 3. 高性能计算引擎开发: · 开发高性能因子计算框架,实现低频至高频(如Tick级、分钟级)因子的快速计算与衍生。 · 运用并行计算、分布式计算等技术优化大规模数据下的计算效率。 4. 因子研究与平台支持: · 与量化研究员紧密合作,理解因子逻辑,并将其高效、准确地代码化。 · 开发和维护因子回测与评估模块,支持研究员的因子分析、绩效归因等工作。 5. 系统优化与维护: · 持续监控系统性能,对数据存储、计算延迟等瓶颈进行优化。 · 确保生产环境的稳定运行,制定灾难恢复方案。 任职要求 1. 教育背景:计算机科学、软件工程、金融工程、数学、统计学或相关专业本科及以上学历。 2. 精通 C++,精通至少一种主流数据库技术,熟悉分布式计算、消息队列者优先。 3. 核心能力:具备出色的系统设计能力、代码能力和解决复杂技术问题的能力。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-14