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HR · 上海量魁私募基金管理有限公司

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职位介绍: 岗位1：Quant Developer 交易系统开发【岗位职责】 1. 负责期权交易系统的需求获取与需求分析，负责软件设计、开发与测试，实现交易系统策略、风控、GUI等需求； 2.负责与策略研究人员沟通，协助策略研究工作，与策略研究人员紧密合作，解决技术难点，对原型策略进行性能方面的提升； 3.完成其他交办的交易系统平台开发任务。 4.完成自动化测试用例的编写。【任职要求】 1. 3年以上C/C++、C#开发经验，精通C/C++、C#开发； 2. 优秀的软件设计能力，掌握基本的设计模式； 3. 良好的软件调试和性能优化能力，能够持续改进核心组件、重构系统； 4. 热爱coding，愿意主动花时间钻研技术，不断提升自己和系统； 5. 良好的编程习惯，高效的沟通能力和快速学习能力； 6. 扎实的C++(＞C++11)基础概念，熟练掌握Linux的基本命令等； 7. 掌握计算机体系结构、数据库、消息中间件(如ZMQ)等知识。【加分项】 1. 熟悉金融衍生品交易类业务、技术架构； 2. 熟悉WPF等桌面应用开发，注重友好界面交互，了解C/S架构，熟练掌握WPF自定义控件，数据绑定，会使用MVVMLight框架。岗位2：Quant Developer 量化开发（Infra）【岗位职责】 1. 对数据进行整理，分析，作图展示，研究开发对应的工具和数据收集处理生产平台； 2. 基于IT基础设施和交易平台的开发，并面向量化研究团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具； 3. 参与交易结果分析，交易系统性能分析，进行相关数据清洗、整理及相关工作。【任职要求】 1. 全日制本科及以上学历，计算机科学、数学、统计学、软件工程、通信工程、控制自动化或者相关领域专业； 2. 熟练掌握Python/C++/C#中的至少一种编程语言； 3. 具备扎实的基础知识，如计算机组成、操作系统、计算机网络等；掌握常用算法和数据结构； 4 对技术、软件开发、数学和统计分析充满热情； 5. 具有强烈的自驱力、快速学习能力和探索能力，注重深入研究细节，关注前沿技术。 6. 有量化行业经验优先岗位3：Quant Developer 数据高级开发【岗位职责】 1. 参与公司金融数据基础设施建设，搭建数据平台，包括数据抓取，集成，清洗，质量检查。提升公司的数据治理能力。提升数据研发的工作效率。探索落地新的数据核心业务模型和架构，包括不限于流批一体，数仓一体，分布式云数据库等解决方案。 2. 参与建设升级公司的目前的数据中台体系，优化数据Pipeline，增加CICD支持等研发工具。 3. 参与建设公司的数据可视化平台，为策略投研部门提供方便快捷的数据可视化工具。 4. 参与建设公司的高频数据计算解决方案和高频数据回测方案。 5. 参与建设公司自动化数据运维工具，降低数据运维事故，提高数据运维效率。【任职要求】 1. 5到10年工作经验，计算机相关专业本科及以上。 2. 熟悉C++11以上语言，精通Python语言，精通Pandas/DataFrame等常用数据分析库。 3.熟悉主流大数据技术，了解Spark/Flink/HDFS等大数据计算/存储引擎. 熟悉ClickHouse, PostgreSQL等关系型或非关系型数据库。 4. 熟悉Airflow等工作流开发，调度，监控引擎。 5. 有大数据研发，治理方面平台建设经验者优先，精通C++语言者优先。 6. 学习能力强，沟通能力强，有持续专研者优先。 7. 熟悉金融数据业务者优先，有数据思维和数学思维者优先。 8. 优秀者可带团队。 base多地

其他信息: 行业要求：全部行业

公司简介

上海量魁资产管理有限公司，是一家专业从事投资管理业务的金融工程公司，成立于2015年9月，注册地为上海，注册资本2000万元。公司于2017年4月完成中国基金业协会备案，登记编号P1062372。目前公司所备案的私募基金产品有103个，规模约90亿+。公司以量化交易作为核心业务，以策略研究构建核心竞争力，坚持并完善数量化、策略化、流程化和团队化的投资管理模式，摒弃情绪化的主观交易。公司目前的模型研究涵盖股票、ETF、期货和股票期权四大品种。公司的主要业务是基于数量化方法，对衍生品和证券的运行规律进行建模研究，并从市场中获取长期而稳健的回报。公司目前的模型库中包含Alpha量化对冲、动量模型、期货CTA程序化、ETF套利、股票期权波动率交易等。公司核心团队具有物理、数学、信息科学等多学科研究背景，并具有证券或期货从业资格和中国市场多年的量化交易经验，内部拥有完备的模型研发体系和独立研发的程序化交易平台。公司专注于衍生品和证券市场的数量模型交易，致力于成为一家具有深远影响力的专业资产管理公司。

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