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职位介绍: 1. 负责量化交易系统底层核心架构开发与迭代，基于C++搭建、优化交易网关、行情接收、订单撮合、风控校验、策略执行等核心底层模块，保障系统稳定性与架构可扩展性。 2. 聚焦高并发、低延迟、高性能技术攻坚，针对量化交易场景的海量行情数据、高频订单请求，进行系统性能调优，解决网络IO、内存调度、线程并发、锁竞争、内核参数等底层瓶颈，实现微秒级交易响应。 3. 负责高性能计算模块开发，支撑量化策略回测、实盘算力调度、因子计算、数据清洗、模型推演等核心算力场景，优化算法执行效率、资源利用率，降低算力延时与损耗。 4. 对接券商、交易所原生接口，封装标准化、高可用的底层交易SDK，适配股票、期货、期权等多品类交易场景，保障接口兼容与极速适配。 5. 搭建底层监控、日志追踪、故障排查体系，针对量化系统闪断、延时抖动、并发阻塞等问题进行专项优化，保障7*24小时实盘稳定运行。 6. 跟进量化行业底层技术迭代，调研内核优化、网络加速、无锁编程、并行计算等前沿技术，落地技术升级方案，持续提升系统吞吐量、降低交易延迟，支撑高频、中频量化策略业务迭代。任职要求硬性要求 1. C9本科及以上学历，计算机、软件工程、电子信息、数学、统计等相关专业，1-5年C++底层开发、高性能服务开发经验，有量化交易、高频交易、金融底层系统开发经验者优先。 2. 精通C++11/14/17及以上标准，熟练掌握STL、智能指针、模板编程、内存管理等核心特性，具备扎实的C++底层编码功底，无业务胶水代码开发习惯。 3. 精通Linux开发环境，熟练掌握Linux内核机制、进程/线程调度、IO模型（epoll）、TCP/UDP网络编程、内存池、线程池开发，能够独立排查内存泄漏、死锁、CPU打满、网络延时等底层问题。 4. 深耕高并发、低延迟、高性能技术方向，熟练掌握无锁编程、原子操作、读写分离、异步解耦、批量处理等高性能优化手段，具备微秒级系统调优实战经验。 5. 熟悉高性能计算逻辑，掌握并行计算、算力调度、数据批量处理优化思路，能够针对海量金融数据、高频计算场景做专项性能优化。优先加分项（！！不卡同行，优先互联网优秀背景） 1. 有量化交易网关、行情系统、订单执行系统、风控底层系统开发经验，熟悉沪深、期货、境外交易所接口规则与交易机制。 2. 熟悉DPDK、RDMA、内核旁路、网卡加速等网络低延迟技术，有相关落地优化经验。 3. 熟悉回测框架、因子计算、量化算力平台开发，有金融高性能算力集群搭建与优化经验。 4. 熟悉汇编、系统调优、perf/valgrind等性能排查工具，具备独立完成系统全链路延时优化、并发瓶颈拆解能力。 5. 熟悉Python，能够配合量化策略团队完成底层接口适配、数据联调与功能迭代。

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：基金/证券/期货

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