利率研究-量化岗(北上广深) 20-35k·24薪
北京 3-5年 硕士 招1人 8月14日更新
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邓女士 1天前在线 已认证
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职位介绍
岗位职责: 985本硕 / QS前100 1、开发现券及国债期货的量化交易策略,涵盖方向择时信号、期限利差交易、基差套利及曲线策咯等,构建多因子利率预测模型; 2、搭建并持续迭代策略回测平台,完成策略的历史回测、参数敏感性分析与样本外验证,并对实盘/在研策略进行日常净值跟踪、绩效归因与迭代优化; 3、维护利率研究相关的量化因子库与底层数据集,支持模型训练与信号计算,确保数据准确性与时效性; 4、撰写量化利率专题研究与策略周报,对接保险、银行理财子、券商自营等机构客户,完成策略路演、委托课题及定制化模型开发服务。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-15