中高频量化研究员 20-40k
上海-黄浦区 3-5年 学历不限 招1人 8月13日更新
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李先生 9分钟前在线 已认证
猎头经理 · 聚诚仕合(山东)企业管理咨询有限公司
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职位介绍
岗位职责 负责 A 股日内 T0 至 3 天短周期时序高频策略研发,基于 Level2 快照和逐笔数据挖掘盘口、订单流因子,搭建短周期收益预测模型与交易信号。 独立完成高频策略全链路:数据清洗、因子构建、模型训练、回测验证、实盘跟踪,也可深耕因子 / 建模 / 信号单一模块。 迭代优化存量策略:开展信号迭代优化、交易成本与滑点管控、交易执行链路设计,持续改善策略收益与容量。 运用时序深度学习、图神经网络、机器学习、强化学习搭建价格预测模型,跟踪策略收益衰减并做归因迭代。 协同交易、工程、风控团队优化执行逻辑、资金容量测算与风险暴露管理。 任职要求 数学 / 统计 / 计算机 / 金工等理工科硕士及以上,扎实掌握时间序列、数理统计基础。 熟练 Python,掌握 C++ 优先;熟悉 A 股交易机制、Level2 逐笔数据、冲击成本与滑点。 有日内 T0~3 天短周期策略实操经验,具备因子构建、时序模型训练、交易信号建模落地经历。 具备深度学习、图神经网络用于金融时序预测的项目经验。 可独立完成量化研究闭环,能从高噪声高频数据中挖掘稳定交易信号。 加分项 拥有中高频策略实盘落地经验; 熟悉 Linux、ClickHouse/DuckDB/KDB 等高频大数据工具、高性能并行计算; 有量化竞赛、论文、开源项目、可展示策略研究成果。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-16