量化投资经理( 精通Python(Pandas / NumPy 必备)硕士 20-30k
上海-浦东新区 3-5年 硕士 招1人 8月15日更新
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职位介绍
工作职责 1. 策略研发与迭代 - 主导量化投资策略的研究、构建与持续优化,涵盖宏观因子、趋势跟踪、波动率策略等; 2. 投资组合管理 - 负责策略组合的整体配置、风险控制与绩效归因,提升策略的风险调整收益; 3. 量化基础设施搭建 - 设计并维护策略回测与执行系统,确保结果准确、可复现、可追溯 ; 4. 数据处理与分析 - 对接行情、财务、另类等多源数据,建立清洗、校验与特征工程流程; 5 团队协作与输出 - 与投资总监及研究员紧密配合,输出策略分析报告、信号建议及风险预警; 6. 前沿技术探索 - 探索AI/机器学习在策略开发与风控中的应用; 7. 系统建设 - 协助搭建自动化交易风控系统,提升策略执行效率与安全性。 任职要求 1. 学历 - 硕士及以上,计算机、数学、统计、金融工程等相关专业; 2. 编程能力 - 精通Python(Pandas / NumPy 必备),熟悉至少一种回测框架(如 Backtrader、Zipline、vnpy 等),有代码优化与模块化设计能力; 3. 数据能力 - 熟练使用SQL,能独立处理行情、财务等结构化数据,具备特征构建能力; 4. 金融知识 - 深入理解股票、ETF、期货等交易品种的机制,熟悉量化策略的构建与风险管理; 5. 代码规范 - 有良好的代码习惯(注释、版本管理、模块化设计)。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-16