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北京 1-3年 学历不限 招1人 8月13日更新
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顾女士 2天前在线 已认证
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职位介绍
1. 负责研究场外奇异期权定价模型,完成期权定价模型的开发; 2. 负责研究场外期权的对冲策略,场内期货期权品种的交易策略,完成策略回测; 3. 负责对波动率曲面进行建模对场内外期权交易提供模型支持; 4. 对接IT同事,配合完成交易系统、回测系统、业务系统的设计和开发; 5. 完成部门交办的其他工作。 1.国内外高校硕士研究生及以上学历,金融工程,数学,统计,计算机等相关专业; 2.一年以上衍生品量化研究、交易相关领域工作经验; 3.有扎实的数理基础,熟悉随机分析理论,熟悉期权定价交易理论; 4.有扎实的Python、C++编程基础,能熟练运用AI编程者优先。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-14