【深圳资深量化研究员 (Senior Quantitative Researcher) - 多因子 Alpha 策略招聘】-猎头顾问深圳招聘信息-猎聘

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职位介绍: 工作地点：上海 / 深圳 / 香港（任选）主要职责： 1. Alpha 因子挖掘：独立负责中高频（预测周期为1-5天）Alpha 因子的深度挖掘。利用海量量价数据、基本面数据及各类另类数据，发现持续有效的市场微观结构规律。 2. 多因子模型构建与迭代：运用先进的统计学、机器学习模型构建多因子选股体系；持续进行因子的正交化处理、失效分析及模型衰减跟踪，保持策略在不同市场环境下的竞争力。 3. 组合优化与风险控制：构建和完善组合优化框架，结合 Barra 等风险模型（或自建风险模型），在给定的风险暴露限制下最大化组合收益。 4. 实盘策略开发：将研究成果转化为可执行的实盘交易策略，跟踪策略实盘表现，对滑点、冲击成本进行精细化分析并持续改进。 5. 前沿技术应用：跟踪国内外最前沿的量化研究成果（如深度学习在时间序列预测中的应用），并将其有效落地到实际策略中。任职要求： 1.行业背景要求（硬性指标）：拥有国内或海外头部量化私募、知名对冲基金担任 Quant Researcher 工作经验。 2.工作经验： 5 年以上股票量化多因子策略（特别是 1-5 天中短期预测）的实盘研究及开发经验，有成熟策略或实盘 Track Record 者优先 3，专业技能： - 精通中高频 Alpha 策略的研发流程。 - 具有极强的数据处理和代码编写能力，熟练使用 Python/C++ 及相关数据科学工具包（Numpy, Pandas, Scipy 等）。 - 深入理解统计学、计量经济学以及机器学习算法，并有成功应用于量化投资的经验。 4. 教育背景：毕业于海内外名校的数学、物理、统计学、计算机科学等相关硬核理工科专业，硕士及以上学历。 5. 个人特质：对探索市场规律有极大的热情，对数据极度敏感。具备卓越的独立思考能力和抗压能力，追求极致。

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：贸易/进出口

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